Полнотекстовый поиск: Если ссылка на документ, который Вас заинтересовал, не работает, сообщите об этом. Книги. Учебники. Монографии. Учебные и методические пособия В.П. Носко ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Основные понятия, элементарные методы, раницы применимости, интерпретация результатов. Источник: Институт экономики переходного периода Разделы: Математические методы и модели исследования операций Полный текст: RTF(zip)       Пособие написано на основании курса лекций, который читался автором на протяжении ряда лет в Международном университете (г. Москва), и лекций для аспирантов Института экономических проблем переходного периода.             ОГЛАВЛЕНИЕ             Предисловие             Часть 1. Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов       1.1. Эконометрика и ее связь с экономической теорией       1.2. Две переменные: меры изменчивости и связи       1.3. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами       1.4. Свойства выборочной ковариации, выборочной дисперсии и выборочного коэффициента корреляции       1.5. "Обратная" модель прямолинейной связи       1.6. Пропорциональная связь между переменными       1.7. Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Фиктивная линейная связь       1.8. Очистка переменных. Частный коэффициент корреляции       1.9. Процентное изменение факторов в линейной модели связи       1.10. Нелинейная связь между переменными       1.11. Пример подбора моделей нелинейной связи, сводящихся к линейной модели.       1.12. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными             Часть 2. Статистические выводы при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок в линейной модели наблюдений       2.1. Вероятностное моделирование ошибок       2.2. Гауссовское (нормальное) распределение ошибок в линейной мо-дели наблюдений       2.3. Числовые характеристики случайных величин и их свойства       2.4. Нормальные линейные модели с несколькими объясняющими переменными       2.5. Нормальная множественная регрессия: доверительные интервалы для коэффициентов       2.6. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные       2.7. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов       2.8. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием F-критериев       2.9. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии       2.10. Проверка гипотез о значениях коэффициентов: односторонние критерии       2.11. Некоторые проблемы, связанные с проверкой гипотез о значениях коэффициентов       2.12. Использование оцененной модели для прогнозирования             Часть 3. Проверка выполнения стандартных предположений об ошибках в линейной модели наблюдений. Коррекция статистических выводов при нарушении стандартных предположений об ошибках       3.1. Проверка адекватности подобранной модели имеющимся статистическим данным: графические методы       3.2. Проверка адекватности подобранной модели имеющимся статистическим данным: формальные статистические процедуры       3.3. Неадекватность подобранной модели: примеры и последствия       3.4. Коррекция статистических выводов при наличии гетероскедастичности (неоднородности дисперсий ошибок)       3.5. Коррекция статистических выводов при автокоррелированности ошибок       3.6. Коррекция статистических выводов при наличии сезонности. Фиктивные переменные             Заключение             Список литературы             Алфавитный указатель       Носко В.П. Эконометрика для начинающих.. - М: Институт экономики переходного периода, 2000. Проекты: Экономика и управление | Право | Бухгалтерский учет и налоги |