В ваших руках – очередная книга из цикла «Школа валютных трейдеров». Эта книга в увлекательной форме расскажет много нового о том, как ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ на изменениях валютных курсов. А чтобы начать знакомство с профессией валютного трейдера с самого начала, прочтите книгу «Играть на бирже просто?!». Вы поймете, что быть трейдером выгодно и интересно! Жизнь без начальников, финансовая свобода, возможность работать в любом месте планеты в удобное время – все это доступно и вам! Книга, которую вы держите в руках, как и другие книги цикла, является учебным изданием и предназначена для студентов Школы валютных трейдеров ФОРЕКС КЛУБА, а также для всех желающих освоить профессию трейдера.
Содержание
Введение
1. Построение системы, основные вопросы
при создании системы
1.1. Что такое торговая система
1.2. Семь правил построения торговой системы
1.2.1. Позитивное ожидание
1.2.2. Малое количество правил
1.2.3. Устойчивость системы
1.2.4. Варьирование торговых лотов
1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификация
1.2.6. Механистичность системы
1.2.7. Применимость системы
1.3. Выбор валюты
1.4. Влияние данных фундаментального анализа
1.5. Выбор временных интервалов
1.6. Выбор индикаторов
1.7. Следовать ли тренду
1.8. Диагностика тренда
1.8.1. Скользящие средние
1.8.2. Индикатор ADX
1.8.3. Индикатор RAVI
1.8.4. Алгоритм Зельдина
1.9. Использование фигур технического анализа
1.10. Комбинации свечей при построении системы
1.11. Выбор лота
1.12. Открытие позиций
1.13. 3акрытие позиции
1.13.1.Установка стоп-лосса
1.13.2.Стратегии выхода
1.14. Использование комментаторов
2. Описание программы RUMUS
2.1. Основные функции и особенности RUMUS
2.2. Минимальные системные требования
2.3. Получение данных
2.4. Работа с IDLoader
2.5. Начало работы с RUMUSом
2.6. Получение и хранение данных
2.6.1. Свечи
2.6.2. Бары (столбиковые графики)
2.6.3. Крестики-нолики (пункто-цифровые графики)
2.6.4. Представление Ренко (Renko)
2.6.5. Представление Каги (Kagi)
2.7. Временные интервалы
2.8. Интерфейс программы
2.8.1. Строка состояния
2.8.2. Панели инструментов. Работа с панелями
2.8.3. Выбор панелей
2.8.4. Стандартная панель
2.8.5. Панель «Индикаторы»
2.8.6. Панель «Данные»
2.8.7. Панель «Рисование»
2.8.8. Панель «Масштаб»
2.9. Работа с файлами данных
2.9.1. Создание файлов данных
2.9.2. Рабочий каталог
2.9.3. Удаление файлов данных
2.9.4. Удаление данных из файлов
2.9.5. Загрузка исторических данных и запись реал-тайм котировок
2.9.6. Информация о реал-тайм данных
2.9.7. Обновление данных
2.10. Вид графика
2.10.1.Как открыть график
2.10.2. Вид графика при открытии файла данных
2.10.3.Диаграмма анализа
2.10.4.Рабочий стол
2.10.5.Настройка вида графика
2.10.6.Выбор интервала
2.10.7.Обновление графика
2.10.8.Печать графика
2.10.9.Каталог персональных настроек
2.10.10.Удаление графических объектов
2.10.11.Изменение вида графиков
2.10.12.Области отображения
2.11. Рисование линий
2.11.1.Перекрестие
2.11.2.Масштаб, в котором рисуются линии
2.11.3.Горизонтальные линии
2.11.4.Вертикальные линии
2.11.5.Произвольные линии
2.11.6.Канал
2.11.7.Уровни Фибоначчи
2.12. Свойства вертикальной оси
2.12.1.Включение/отключение левой и правой вертикальных осей
2.12.2.Выбор шкалы
2.13. Работа с индикаторами
2.13.1.Выбор индикатора
2.13.2.Удаление индикатора
2.13.3.Настройка параметров индикатора
2.13.4. Перемещение индикатора в другую область отображения
2.14. Описание индикаторов
2.14.1.Средние
2.14.2.MACD
2.14.3.Stochastics
2.14.4.RSI
2.14.5.Momentum
2.14.6.Боллинджер
2.14.7.Ишимоку
2.14.8.ADX
2.14.9.MFI
2.14.10.Объемы
2.14.11.Уровень поддержки
2.14.12.Уровень сопротивления
2.15. Настройка RUMUS
2.16. Взаимодействие с IDLoader
2.16.1.Какие задачи решает IDLoader
2.16.2. IDLoader как сервер реал-тайм котировок
2.17. Ответы на типичные вопросы
2.17.1. Как формируются данные по интервалам?
2.17.2. Почему RUMUS показывает не все данные?
3. Пример анализа ситуации с применением программы RUMUS
3.1. Дневные свечи
3.2. Часовые свечи
3.3. Десятиминутные свечи 4. Определение величины стоп-лосса для часовых свечей на основе статистических характеристик теней
5. Дивергенция в качестве основы торговой системы
5.1. Дивергенция RSI
5.2. Дивергенция стохастики
5.3. Дивергенция %R
5.4. Выводы
6. Показатели эффективности торговых систем
7. Краткий обзор программных продуктов
7.1. Типы программных продуктов
7.2. Программы MetaStock и Trade Station 2000i
7.3. Продукт MESA
7.4. Нейронные сети
7.5. Реинжиниринг (Data Mining). Продукт PolyAnalyst
7.6. Программы с нечеткой логикой
7.7. BestFit — пакет автоматизированной подгонки данных к лучшему распределению
8. Мировые информационные агентства
8.1. Система Reuters
8.2. Система Data Broadcasting Corporation (DBC)
8.3. Корпорация Dow Jones
8.4. Международная информационная система Tenfore
8.5. CQG International
8.6. Информационное агентство Bloomberg
Желаем удачи!
Литература
Академия Биржевой Торговли «ФОРЕКС КЛУБ»
. Построение системы, основные вопросы при создании системы
1.1. Что такое торговая система
Как вы уже поняли, работа на валютных или фондовых рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой системы. Так что же это такое, торговая система, спросите вы? И мы ответим, торговая система — это набор правил для совершения сделок, на которые вы сваливаете всю свою ответственность за итоги работы. Вот такое простое определение, для начала. Итак, у нас есть правила, и именно с их помощью принимается решение об открытии или закрытии позиций. При наличии системы мы не ерзаем в возбужденном состоянии на стуле и обычно даже не принимаем таблетки от головной боли.
Торговая система включает в себя некий набор правил, согласно которым выполняются следующие действия:
открытие длинной позиции;
закрытие длинной позиции;
открытие короткой позиции;
закрытие короткой позиции.
Иметь некий набор правил недостаточно, нужно еще, чтобы они были четко сформулированы, да так, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвейер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз долго и упорно подумав над правилами, как думают порой в Госдуме, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться. Однако необходимо заметить, что все решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда, когда ты искренне веришь в свои методы, цель и понимание методов ее достижения должны гореть изнутри неугасающим огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торговую систему. Прежде всего надо определиться в своих торговых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть: чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно в итоге получиться? Эффективная система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное различие — периодичность нахождения в рынке. Можно любить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить постоянно находиться в рынке, плавно передвигая хвостом и меняя лишь направление в зависимости от его движений.
Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, более эффективной, мы должны выработать критерий для сравнения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем определять, подходит нам система или нет. Многие первым делом скажут, что главный параметр — величина прибыли, которая ляжет нам в карман и останется там надолго. Да, денежки — это великолепно, но, к сожалению, не единственно возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в реальных условиях) — не самый лучший. Допустим, в качестве критерия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда, знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий получения убытка не больше определенной величины, а при этом прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше система. Ну, разумеется, существует множество и других критериев, которые вы выберете в ходе накопления опыта. Мы говорим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание рынка и регулировать его...
Но о будущем поговорим позже! Сегодня мы ведем речь о том, как создать великое чудо — свою личную торговую систему!
1. Чем торгуем? Для какой валюты или ценной бумаги предназначена ваша система? Да, многие авторы пишут, что уж их-то система самая лучшая и ею можно пользоваться, где только возможно. Ага, если не добежите, так согреетесь… Согреться — это, конечно, хорошо, но что делать, когда это стоит вам денег, и больших? Задавать себе много вопросов: на каком именно рынке и с какими именно валютами работал данный автор? Когда это было, не ледниковый ли период он упоминал? С какими вообще деньгами он работал?… «А-а, оказывается, все это срабатывало на рынке ценных бумаг, и вообще, они были выпущены компьютерными компаниями… Что же вы раньше не сказали?!» Но господа! Незнание законов от ответственности, как правило, не освобождает! Поэтому в здравом рассудке (пока он еще есть, потом уже будет некогда за ним следить) и твердой памяти торжественно клянемся, что для каждого рынка будем сами создавать новую торговую систему или хотя бы корректировать старую.
2. На что будем в первую очередь ориентироваться — на технический анализ или фундаментальный? В принципе опять-таки дело вашего личного предпочтения. Конечно, принято считать, что фундаментальный анализ лучше использовать при работе на долгосрочных рынках (от 1 месяца и более), а вот, мол, технический анализ — только на коротких. Да, это правда. Только помните одно: если вам удобно, чтобы индикаторы за годовой период считали по методам технического анализа и, главное, вам этого удается добиться, тогда вперед и с песней. И нечего слушать рекомендации старших товарищей. Они — другие люди! Все утверждения вы просто обязаны проверить на собственном опыте, пока у вас не выработается собственное видение успешной торговли.
3. Как долго будем работать? Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? В меню имеются часовые, дневные.… Или желаете что-нибудь оригинальное?
4. Решив, какой временной интервал нам по душе, определяем, какими индикаторами будем их удобрять, чтобы поднялись всходы будущих денежных доходов. Важно понимать, что различные индикаторы подходят только под определенные ситуации, рынки и предметы торговли. Будьте особенно внимательны при их выборе, иначе всходы так и не станут доходами.
5. Следующий важный вопрос: как система будет работать — по тренду, против тренда или в канале. Надо учесть, что работать против тренда (на откатах) очень опасно, и обычно опытные трейдеры против тренда не работают. Но есть и такие личности, как, например, Виктор Ниддерхофер. Их отличительной чертой является стремление идти против основной массы. Как в мультфильме: «Все — «За!», а Баба Яга — против!» Можно, естественно, вообразить себя таким же крупным профессионалом и радостно пообещать соотечественникам и родне, что рынок должен повернуться и вот тогда-а-а…. Услышат ли вас на небесах, вот в чем вопрос. (Тем не менее желаем, чтобы побольше таких Викторов родилось после этих строк.) Вот.… А можно работать и по тренду. Благодарное, знаете ли, занятие идти со всеми в ногу, а еще лучше чуть-чуть впереди планеты всей. Скажите нам лучше, что надо делать, когда не можешь остановить движение? Ситуация вполне распространенная... Ха-ха, неправильно. Нужно его возглавить! То есть делать шаги, пока все стоят и прислушиваются к тому, не выпрыгнет ли из-за угла «Рынок — пожиратель депозитов».
6. Итак, мы знаем, куда мы хотим идти, теперь следует правильно определить, что с собой взять в дорогу. В том, как определять тренд, нам должны помочь все инструменты и знания, что успели в ваших головах накопиться за время, которое мы провели над умными книгами. А в них было немало советов по этой части...
7. Будут ли использоваться фигуры технического анализа? И если будут, то какие именно? Может, ограничимся фундаментальным арсеналом?
8. Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие и как именно), а может быть, милее взору крестики-нолики? Ну, знаете, есть такая веселая игра... Впрочем, нет, это же способ изображения цены!
9. Каким лотом вы намереваетесь работать? Собираетесь ли вы его менять по ходу торгов или же предпочтете работать с одной и той же величиной лота? Будут ли допускаться добавление, частичное закрытие или переворот и при каких условиях? Главное, не переборщить с допущениями, а то ведь можно стать похожим на флигель, который меняет направление от малейшего дуновения ветра.
10. Еще один важный вопрос: по каким правилам открывать и закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут использоваться для вхождения в рынок или для выхода из него? Когда лучше открывать позиции? Когда эффективнее их закрыть?
11. Отсюда — следующий вопрос. Какие критерии выхода из позиции подходят для вас: временные (например, через 20 дней или после окончания торговой сессии), по мере получения определенной прибыли или какие-то другие?
12. Сколько времени вы предпочитаете держать позицию?
13. Конечно, это еще не весь перечень вопросов. Вот вам еще один: будут ли использоваться ордера (в частности, stop-loss) или они не стоят нашего драгоценного внимания? Кстати, когда вы будете искать ответ на этот вопрос, подумайте, а есть ли у вас лишние деньги, чтобы брать на себя риск работы без ордеров…
14. Какой величины будет stop-loss? Застраховаться от потерь чрезвычайно важно. Да, на рынках многие получают огромные и не очень, но прибыли, а другая часть ровно столько же теряет. Сколько прибавилось в одном месте, столько же убавилось в другом. Главное, чтобы не в нашем кошельке. Stop-loss достаточно эффективно позволяет контролировать процесс изымания рынком денег из вашего кошелька, так что уж постарайтесь обратить на него внимание. C вашего позволения, дальше мы будем писать сие святое для каждого трейдера имя по-русски — «стоп-лосс» (так его склонять легче...).
15. И напоследок вопрос такой: собираетесь ли вы пользоваться мудростью и опытом комментаторов? Нет, не тех, которые в таком темпе комментируют матчи, что из их скороговорки ничего извлечь невозможно, кроме долгожданного «гол». Мы имеем в виду комментаторов иного рода, которые советуют всем без ограничений «делать это и не делать этого, а то в данной ситуации начнется цейтнот», или сообщают, что «сегодня на нашей и других улицах просто праздник какой-то» — вот такой строгий и умный у нас комментатор. В момент выбора вспомните следующее: они комментируют, а деньгами рискуете вы.
Все приведенные вопросы, конечно, далеко не полный возможный перечень вопросов, на которые необходимо ответить. Прочие появятся позднее, уже после обкатки собственной торговой системы. Главное, определяться в своих ожиданиях и понимании того, как именно вы можете достичь своих целей. По ходу дела стоит определить, что за тип личности у вас. На первый взгляд это кажется не очень существенным, но это только на первый взгляд. Поясняем на примере мужчин. Условно разделим их на самокаты, мотоциклы и танки. Самокаты — это те, которые, пока их не пнете, не покатятся. Мотоциклы в некоторой степени самостоятельны, в некоторой — нет. Танки же привыкли идти напролом, и ничто не способно их остановить. Трейдер с его торговой системой — аналогичное явление. Важно определиться, что нужно для того, чтобы дела шли удачно: нужны ли дополнительные стимулы, поддержка или же побольше стоп-лосс, чтобы не уехать совсем далеко. С женщинами классификация намного проще. Как правило, женщины есть двух типов: те, которые любят чувствовать себя как за каменной стеной, и те, кому все равно, есть эта стена или ее нет. Постройте себе каменную стену или же разрушьте ее, если она мешает. Одним словом, выбирайте и тщательно примеряйте все вещи на себя. Так же стоит поступать и при выборе торговой системы — пока она не будет соответствовать вашему личному настрою, ни за что не соглашайтесь с ней работать, даже если того требует любимый муж. Трейдеру важно иметь душевное спокойствие и комфортное самочувствие на непростых валютных рынках. Как этого спокойствия достигнуть и какими методами, мы подробно рассмотрим в данном пособии.
1.2. Семь правил построения торговой системы
Итак, внимание! Мы наконец-то будем делать это — строить свою систему. К этому моменту вы уже ответили сами себе на множество вопросов; вы стали лучше понимать, что хотите получить на выходе, а что нет; вы определили и то, какие прибыли и степени надежности системы необходимо иметь. Что же, очень хорошо! Но этого пока недостаточно, чтобы создать хорошую систему. Думаю, вам будет интересно узнать, на каких китах эта система должна держаться. Может, ограничимся черепахами в качестве фундамента, а то все киты да киты... Все же приведем вам семь правил, которые составят фундамент вашего брокерского дома и даже останется на стены и крышу. Строительство собственной торговой системы ничем не отличается от въезда очередника в новую квартиру только-только построенного дома. Сначала вы получаете «жилплощадь», где есть стены, потолок и даже обои — страшненькие такие (как обычно, строители постарались). Конечно, можно их оставить и утешиться словами «страшненькие, да мои» (обои, конечно, а не строители), но лучше их все же переклеить. И вот вы постепенно обживаете квартиру: клеите новые обои, красите потолок, ставите новую сантехнику, словом, обустраиваете жилище под себя. То же самое и тут: мы даем вам фундамент, стены и даже обои. А уже ваша задача — решить, что вам нравится, а что нет. Потом, войдя во вкус, можно даже стены переделать, в разумных пределах, конечно. И мы будем за вас только рады, если у вас появится такое желание. Это значит, мы добились своего — ура-ура! Вы стали профессионалом!
1.2.1. Позитивное ожидание
Думать будем оптимистично, позитивно — как пионеры-октябрята. Знаете ли, чертовски полезная штука эта позитивность, жить помогает о-го-го! Ну а если серьезно, то речь идет о средней прибыли от сделки. Она-то и должна быть положительной, да еще с учетом комиссионных. А то часто бывает следующая ситуация. Сделку вроде бы сделали? Сделали. Прибыль вроде бы есть? Есть. Да есть-то она есть, что нечего есть. Шутка! Часто эти комиссионные такие противные, просто жуть! Сначала прибыль имеется. Начинаешь считать: этому отдать и этому тоже, а в итоге получается, что прибыли и нет (как раз с учетом комиссионных). Поэтому всегда учитывайте комиссионные, порой они могут влиять на итоги работы очень заметно. 0,5–1%, кажется, немного, когда сделка на 100 долларов, да и то — жалко. А когда сделка гораздо крупнее, невольно на шее начинает нечто зеленое болтаться — жаба душит называется. Короче, мы всегда помним про них. А будут системы выдавать много сделок при малом выигрыше, обязательно проверяем, действительно ли они выигрышные. Как правило, выигрышные-то они, если комиссионные не считать. А если же их учесть, то сделки в конечном итоге почему-то проигрышные. Но чтобы вы не расстраивались, а то вон слезки потекли, мы вас утешим: FOREX CLUB не берет в качестве комиссии процент, потому что здесь комиссия фиксированная, а для некоторых случаев вообще отсутствует. Все во имя человека, все во благо человека… Короче, если интересуют подробности, — загляните на сайт www.fxclub.org.
1.2.2. Малое количество правил
Да-да, придется вам это сообщить: до сих пор не был найден золотой грааль... Увы и ах! Столько людей ищут, ищут и все не найдут. Да ладно, расслабьтесь. Ну не нашел никто до сих пор оптимальное количество правил, ну и ладно. Вы-то лучше знаете, сколько вам необходимо правил. Совсем забыли — под правилами мы будем понимать, во-первых, некоторые условия, которые должны присутствовать, чтобы вы совершили какие-то действия, и, во-вторых, некоторые действия, которые должны вами совершаться, если возникли упомянутые выше условия. Конечно, вы осознаете, что система, построенная на одном правиле, вряд ли хорошая. Инфузорию-туфельку из простейших молоко давать не научишь. С другой стороны, если правил будет «тьма» (много то есть), то тоска зеленая нападет: конечно же, разбираться в таком количестве правил радости не прибавляет, только путаница одна. А из-за этого снижается вероятность сделки (читай, вероятность получения прибыли). На будущее вот вам жизненный закон: когда количество задействованных переменных превышает некоторое число (прямо скажем, большое), достоверность прогноза будет падать.
Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замечательных людей: к примеру, обратите внимание на похождения господина Т. Чанда, технического аналитика индусского происхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и провел исследования масштабные, да про принципы построения торговых систем. Само исследование чрезвычайно сложное и разуму недоступное, да, слава богу, и ненадобное, приводить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, родимым, получается, что при увеличении количества правил количество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать сочетанию все новых и новых правил — конечно, на всех угодить могут только определенные девушки. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни. Еще для работы по этим правилам потребуется большее количество данных. К тому же при увеличении количества правил прибыльность системы сначала растет (имеется в виду, что правила разумные), а затем начинает снижаться по причине того, что из-за большого количества правил падает количество сделок.
Напоследок — еще один интересный факт. Есть такой параметр — Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система, причем за весь известный нам период работы, — чувствуете, как весело звучит? Так вот, при увеличении количества правил MIDD тоже вначале растет — видимо, сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Отсюда животрепещущий вывод: пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, не пропустите и удачные тоже. Именно поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) к достижению вами своей цели, увы, не приведет.
1.2.3. Устойчивость системы
«Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска качается, сейчас я упаду». Помните стишок? Помните, чем дело кончилось? То-то же. Даже в детской сказке можно найти умную мысль. А умные мысли мы с вами коллекционируем, и эту — в нашу копилку. Итак: система должна быть твердой и устойчивой как скала. А то зачем она нам? Случай из жизни: один богатый русский приехал в Америку и решил купить там дом. Агент показывает ему один из потенциальных домов. Каково же было удивление и недоумение агента, когда он увидел, как именно клиент проверяет надежность дома. Наш товарищ подошел к стене и потряс ее хорошенько. Надо заметить, что был он из суровых северных краев, где не только волки бегают, но и медведи. Хорошенько потормошив стены, сибирский мужчина удовлетворенно вздохнул. Дом, как ни странно, выдержал. Так вот, идеальная система должна быть аналогичной: каким бы странным способом ее ни проверяли на прочность, она должна выдержать.
О чем идет речь? Речь идет об условиях открытия или закрытия позиции. Именно они не должны меняться на длинных временных интервалах. Они могут меняться только по объективным причинам — так уж и быть, разрешим им это. Представьте, например, что вы начинаете торговать по вашей системе через час после начала работы банков Японии (время работы тоже может быть элементом торговой системы). Тогда уж постарайтесь не забыть про переход с летнего времени на зимнее и обратно, если ваш будильник показывает время «по Москве». А то не ровен час, как совершите «нечто», а время окажется не то... Но это все шуточки. Действительно объективной причиной для изменения торговой системы может быть явное изменение рыночных условий, что делает текущую систему менее эффективной, стимулируя нас к созданию лучшей. Если правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить регулярно. Да не ленитесь, детективный сериал посмотрите позже. Лучше проверьте свои инструменты лишний раз. Это позволит вам убедиться, что правила по-прежнему дают хорошие результаты. Бывает и такая ситуация: при тестировании торговой системы оптимальные параметры резко изменились. Тут мы просто обязаны организовать маленькое расследование и выяснить, с чем это связано. У нас, у богатых и умных, свои правила игры, ведь правда?
1.2.4. Варьирование торговых лотов
Многие трейдеры считают, что данный пункт не столь важен — они, видите ли, никогда не варьируют лоты. Но бывает и другой случай: например, трейдер работает на достаточно крупную финансовую компанию (кстати, довольно распространенный вариант). Такой трейдер может работать по многим рынкам одновременно, и маневр финансами в зависимости от ситуаций на рынках и наличия свободных средств будет крайне необходим и важен. В этом случае частичное взятие прибыли либо частичная фиксация убытков составляет обычную повседневную работу. Или, скажем, совершив добавление, трейдер спокойно продолжает работать по своей системе, потому что она предусматривала такие действия, и эти правила работы не нуждаются в корректировках... Итак, делаем очередной вывод (их еще немало будет): система должна показывать хорошие результаты при работе с лотами разной величины.
Важный момент, который нужно учесть при варьировании лотов, — это то, какова величина комиссионных со сделок при работе с разными лотами. Также нужно обратить внимание на то, может ли комиссия резко повлиять на общие итоги работы.
1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификация
Для начала выясним, чем удачливый человек отличается от неудачника. Все очень просто. Неудачник думает так: «Хорошо бы было, если...». Человек же успешный думает: «А что будет, если...». Поэтому мы, успешные люди, будем думать «Что будет, если...», согласны? Прежде всего нам нужны правила, следящие за тем, как бы сгладить кривую доходности. Лучший способ разбогатеть — богатеть стабильно. Хорошо сказано, правда? Если ваша работа приносит доход регулярно, если у вас не бывает «авралов», отсутствует необходимость срочно привлечь средства — все это позволяет работать спокойнее. А спокойствие — наш тайный козырь: пусть другие дергаются, как козы на веревках, а мы в сторонке посидим, семечки пощелкаем. Хотя ценность сглаженной кривой доходности даже не только в этом. Если вы работаете успешно, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Это достаточно опасный момент, и чем более сглажена ваша кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.
Другой элемент — контроль риска. Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который вы подвергаете риску на отдельной сделке. Звучит заумно, но стоит один раз привыкнуть, и без этого уже будет не обойтись. Но вернемся лучше к риску. Он, как известно, благородное дело. Именно тогда, когда начнем разумно рисковать, потечет в наших жилах благородная кровь, и станем мы все голубых кровей... впрочем, последнее подождет.
Наш риск ограничивается с помощью ордера стоп-лосс. Но лучше заранее подумать еще немного: а стоит ли на риск вообще идти? Если риск слишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку. Делов-то. Также ко вниманию нужно принимать моменты, связанные с объемом используемого в сделках капитала; они становятся значимыми, если трейдер хочет свести риск к совсем разумному минимуму или если он работает на большом количестве рынков одновременно.
Диверсификация портфеля как раз представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Тут уместно вспомнить такую народную мудрость, как «Разделяй и властвуй!». Таким образом, можно эффективно использовать многие выгодные моменты сразу и не отходя от кассы. К примеру, можно с пользой пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Однако если рынки сильно коррелируют между собой, то их использование диверсификацией портфеля не является. Вы просто как бы увеличиваете лот на одном из этих зависимых рынков. Далее соответственно увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее сглаженной. А в это время ваша работа становится более ритмичной и спокойной просто потому, что выводы на обоих рынках почти одинаковы. Или не очень спокойной. Хорошо, когда, желая в ответственный момент совершить какое-нибудь безумство, уже замахиваешься и!… думаешь, что лучше подождать. Куда время и силы потратить, найти не проблема; можно в деревне кур попугать. Тоже ведь занятие, и все лучше, чем самому потом на рынке бешеных быков пугаться и от стай медведей утикать.
А еще один нюанс в том, что практически все валютные рынки сильно коррелируют между собой и поэтому (о ужас, о ужас!) не могут быть использованы для диверсификации портфеля.
1.2.6. Механистичность системы
Система, которая вся такая несуразная и противоречивая, конечно имеет право на существование, но только не в нашем королевстве. В нашей системе правила должны быть совершенно однозначными: они не должны допускать произвольного толкования. Сказано — сделано. Пользователь (вы то есть) должен в любом состоянии (волнения, усталости, трезвости и так далее) совершенно ясно осознавать «а что, собственно говоря, происходит?» Вы должны понимать, соответствует сложившаяся на рынке ситуация правилам или нет. И соответственно, что нужно делать, а что не делать. При волнении способность человека критически мыслить почему-то сильно снижается — это хорошо известный факт. Трейдинг на валютных рынках — такой волнительный, такой волнительный, даже голова кружится порой. Поэтому так важна однозначность инструкций, их жесткость, понятность. Иначе башка пополам будет — такой волнующей душу покажется жизнь. Пока же посидим в тишине и насладимся теплыми денечками. А систему сделаем полностью механистической. Это означает, что в системе все правила будут настолько четко сформулированы, что даже неоднозначности не возникнет (при любых ситуациях). Конечно, надо понимать, что все только мы сами проверить не можем. Иногда, знаете ли, приятно, когда тебя похвалят и другие. Поэтому проверяем механистичность системы. Как? Обыкновенно. Хорошая проверка механистичности системы — возможность записать ее в виде набора правил. Затем необходимо проверить ее работу на выбранных данных и передать эти правила другому человеку. Пусть он проверит результаты работы системы на тех же данных. Конечно, проверяющий должен быть вашим другом, доверенным лицом. А то мало ли какие гениальные мысли покажутся ему жутко интересными? Да ладно, шутим. В конечном итоге результаты должны совпасть. Если совпадут, то система, скорее всего, механистична, потому что, если система не будет полностью механистичной, ее нельзя будет протестировать. И ничего не зависит от предпочтений и привычек вашего друга, что бы он ни говорил.
Итак, тестируем нашу, вернее, вашу торговую систему. Во-первых, стоит учесть тот факт, что мы для анализа и принятия решений используем данные о прошлом. И что, скажете вы? Да то, что мы получим лишь гипотетический результат относительно будущих торгов. А как она будет работать в реальном времени, неизвестно. Знать будем только то, как бы она работала раньше. Истина где-то рядом, как говорят некоторые умные люди. Тем не менее не все так печально. Существует два способа выяснить, имеет ли ваша придуманная система — ваше родное и любимое творение — хоть какой-то потенциал. Так быть или не быть? (Помните, наверное, как маялся Гамлет над этим вопросом.) Первым делом можно начать активно торговать в реальном времени. А вторым — фанатично тестировать систему. Первое дело, как правило, долгое и дорогое. Зато второе дельце — то, что надо. Второй способ позволит вам установить положительные и отрицательные черты вашей системы, даже если они и предположительные. Наверняка же эти ее черты можно узнать, только если вы — Папа Римский! Да и он ошибается порой, только никому не говорит.
Мы будем использовать статистику. Слава богу, она позволяет рассчитать степень реалистичности ожиданий, причем довольно-таки достоверно. Кроме того, в результате тестирования можно сравнить две системы или две разных вариации одной системы и выбрать наиболее подходящую. Во как!
Таким образом, вы выясняете, обладает ли ваша система способностью приводить к положительным результатам. Если даже теоретически система результатов не дает или дает, но такие, что не приведи господь, — ну и прекрасно! Вы потратили только немного времени и совсем не потратили денег, чтобы это узнать. Прелесть, да и только! При создании этой системы вы глубже узнали рынок и свои аналитические возможности. Они вам пригодятся при разработке следующей системы. А эту надо безжалостно (да-да!) отбросить. «Может, поплакать, погоревать? Или не стоит?.. А, ладно, не буду. Слезами горю не поможешь...» Говорят, после такого монолога становится легче. Вы ли не гений, что не сотворите еще лучше? Ну конечно, лучше и намного! Для тестирования системы вы должны сделать ее полностью механистичной. Единственным элементом, требующим вашего вмешательства, будет вопрос: входить в рынок или нет. Получение или неполучение сигнала будет однозначным. Для этого все правила должны быть жестко формализованы. Только тогда душа поет и готова творить как безумная.
Если вы будете воплощать правила в реальную игру с модификациями, то очень сомнительно, что результаты будут лучше теоретических. В этом случае нужен большой опыт. А мы люди начинающие, рисковать пока не будем. Хотя сами решайте, в какую игру вы играете охотней. Система же жестко диктует: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение, производятся такие-то действия. Если в итоге будет положительная тенденция, мы будем счастливы. А пока договоримся, что рассматривать будем только полностью механистические системы, если не оговорено обратного.
1.2.7. Применимость системы
Прежде чем активно чем-нибудь пользоваться, необходимо задать себе вопрос — для чего это было создано. Систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была предназначена. Объясняем: если система создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка, то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской иены. Нельзя использовать без дополнительной отладки. Ни в коем случае не говорите себе: «А, ладно, потом как-нибудь отлажу, а пока надо деньги зарабатывать». Ага, зарабатывать, а не терять. Поэтому не искушайте судьбу, будьте благоразумны!
Разумеется, при создании своей торговой системы вы можете добавить к этому списку несколько своих собственных правил. Однако опытным путем удалось определить, что ни одно из приведенных выше правил не является лишним. Поэтому стройте — не стесняйтесь. Творите себе и людям на радость! Конечно, для того чтобы создать систему, удовлетворяющую всем этим правилам, придется проделать большую работу. Но танки грязи не боятся! А для облегчения этой работы созданы специальные программы — чтобы ручки не устали, а мозги бы отдыхали. Эти программы позволяют большую часть рутинной работы по обработке данных выполнять на компьютере за короткое время. Ниже мы приведем описание одной из таких программ. Но помните только одно: ни одна программа не заменит ваши знания и опыт. Программы могут помочь вам проверить ваши гениальные и самые безумные идеи. И все! Остальное — только в ваших руках и в вашей голове!
Теперь же займемся обоями, т. е. вопросами, возникающими при создании торговой системы. Что же именно мы положим в основу системы и какие функции она будет выполнять по легкому мановению нашей руки?
1.3. Выбор валюты
Ну что, нервишки уже щекочет? Это хорошо, хорошо. Значит, вы готовы к бою. Тогда внимание на экран! В настоящее время на рынке FOREX в основном работают с четырьмя основными валютными курсами (японской иены, швейцарского франка, английского фунта и евро против доллара США); также работают и на кросс-курсах перечисленных валют. Торговля на кросс-курсах менее распространена и требует большего опыта работы, чем работа с основными валютами. Поэтому в дальнейшем торговлю на кросс-курсах мы рассматривать не будем. Прежде чем начать как безумному задаваться вопросом «чем торговать», надо учесть следующий фактор. При выборе валюты для торговли и соответственно для создания торговой системы надо учитывать некоторые особенности валют. Например, ее «тяжесть». Тяжести поднимать не рекомендуется. Слышали про такой совет? Здесь то же самое. Можно, конечно, и грузовик кирпичей в одиночку разгрузить, но можно ерундой и не заниматься, а позвать подмогу. Что же мы имеем в виду? Говорят, что валюта А тяжелее, чем валюта Б, если при одинаковом лоте и при изменении курса на одинаковое количество пунктов прибыль (или убыток) для валюты А больше, чем для валюты Б. На примере понять гораздо легче. Вот английский фунт (допустим) «тяжелее» швейцарского франка. Но это не означает, что возможная прибыль по «тяжелой» валюте больше, чем по легкой. Обычно величина хода по «тяжелой» валюте меньше, чем по «легкой». Для примера на рис. 1.3.1 приведены часовые графики швейцарского франка и евро за один и тот же период времени с указанием минимальных и максимальных значений цены для каждой валюты. Из графиков вы видите, что величина хода по евро равна:
1,0778 – 1,0333 = 0,0445 (или 445 пунктов),
а величина хода по франку равна:
1,4083 – 1,3572 = 0,0511 (или 511 пунктов).
Легко увидеть, что, несмотря на разную величину хода, в обоих случаях можно было получить практически одинаковую прибыль. Правда, франк и евро связаны между собой более тесно, чем другие валюты. Тем не менее общее правило о том, что чем «тяжелее» валюта, тем меньше ее ход при равных условиях, обычно выполняется. Но и это еще не все: при установке стоп-лосса приходится учитывать не величину хода, а другие параметры. Поэтому на первых порах, пока нет опыта, при прочих равных условиях лучше работать с «легкой валютой». Легче без этих тяжестей, к тому же врачи не рекомендуют. Легкой валютой у нас считается швейцарский франк, потому что долларовая цена одного пункта для франка меньше, чем для евро. Впрочем, не только в легкости дело. Дело еще — в устойчивости трендов валюты. Общепринятого показателя для измерения этой величины, естественно, нет, есть только некое понятие этого. Все знают, о чем идет речь, да толком объяснить никто не может. Только интуиция и спасает: без нее, родимой, столько бы дел стояло на месте. А интуиция нам подсказывает, что устойчивость трендов для франка больше, чем для большинства других валют. Поэтому для начинающих трейдеров мы рекомендуем разрабатывать торговые системы именно для швейцарского франка. Начнем с простого, а жизнь сама все усложнит. Наша задача — все делать проще и проще, легче и легче. Конечно, до состояния такой легкости, что «ветром сдувает», доходить не стоит. Хотя и тут есть способ помочь — копейку надо глотать, чтобы не сдувало. Только и всего
Торговая система трейдера: фактор успеха. / В. Сафин - СПб: Питер, 2004. - 240 с.
|