В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности.
Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода "доходность-риск" и моделей равновесия фондового рынка САРМ и APT, методы статистической проверки гипотез случайного блуждания, эффективности рынка и адекватности моделей равновесия. Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов экономико-математических специальностей, а также специалистов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, использующих количественные методы финансового анализа
Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа. / Малюгин В.И. - Дело, 2003.
|